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0.3.4

• 正式开源的第一个版本

0.3.5

• 把手数相关的都从整数改成浮点数，主要目的是为了以后兼容虚拟币交易(虚拟币交易数量都是小数单位)
• 优化手数改成浮点数以后带来的日志输出不简洁的问题(浮点数打印会显示很多“0000”)
• 逐步完善文档
• XTP实盘适配，主要是修复bug

0.3.6

• 执行器使用线程池，减少对网络线程的时间占用
• 增加了一个实盘仿真模块TraderMocker，可以满足目前已经支持的股票和期货的仿真交易
• 更多接口支持（飞马、tap、CTPMini）
• 内置执行算法增加TWAP
• 继续完善文档

0.4.0

• 新增一个选股调度引擎，用于调度应用层的选股策略，得到目标组合以后，提供自动执行服务，暂时只支持日级别以上的调度周期，执行会放到第二天
• 因为新增了选股调度引擎，所以全面重构WtPorter和WtBtPorter导出的接口函数，以便调用的时候区分
• 新增一个独立的执行器模块WtExecMon，并导出C接口提供服务。主要是剥离了策略引擎逻辑，提供单纯的执行服务，方便作为单纯的执行通道，嫁接到其他框架之下
• Windows下的开发环境从vs2013升级到vs2017，boost1.72和curl需要同步升级

0.5.0

• 股票数据新增前复权因子处理逻辑，直接从未复权数据转换成前复权数据
• demos目录下，将python的demo迁移到wtpy之下，然后新增一个C++版本demo的解决方案，提供了cta策略、高频策略、执行单元、选股策略四个demo，并提供了一个回测入口程序，用于本地调试
• 日志模块调整,主要是利用fmtlib优化了一些日志输出的细节
• 完成了高频策略引擎C接口导出

0.5.1

• 实盘引擎（CTA、HFT、SEL）在启动的时候，将策略列表和交易通道列表输出到一个配置文件中，方便监控服务读取查看
• 新增一个事件通知组件EventNotifier，主要作用是通过UDP通道，向指定的接受端发送成交回报、订单回报，以后还会扩展到其他盘中需要监控的数据
• 回测引擎，回测过程中产生的数据记录（成交、信号、平仓、资金）不在回测过程中写入文件，而是到了回测结束以后统一写入文件
• 完善了系统中合约代码标准化对股指期权IO的处理

0.5.2

• 修改CTPLoader为显式加载CTP模块，方便设置CTP模块的路径
• 将所有的通道对接模块（行情、交易）改成显示加载三方依赖库，并统一检查了版本的一致性
• 修正了股票Level2数据落地的一些细节问题
• 修正了风控触发时，限制手数比例为小数时，没有进行四舍五入导致的问题
• 历史数据新增了对Mysql数据库的支持，涉及到的模块包括数据读取模块WtDataReader、数据落地模块WtDataWriter、回测框架WtBtCore，Mysql库版本为6.11
• 修正了UDP广播模块中，中转的广播消息对象对WTSObject的处理的bug

0.5.3

• 回测引擎增加了设置成交滑点的参数选项，不设置则为0
• 修正了C++demo中的一些代码的细节问题
• 执行模块为搭建分布式执行框架做了一些预先调整
• ParserUDP模块接收缓存改成8M
• 增加了一个MiniLoader工程，用于从CTPMini接口拉取合约列表
• 将linux下编译的boost依赖从动态库改成静态库
• 其他细节完善

0.5.4

• WtBtPorter、WtPorter、WtExecMon的初始化接口，全部改成支持传文件名和文件内容两种方式
• CTA实盘引擎中，策略发出信号的时候，新增了一个订阅tick的操作，主要针对策略交易未订阅K线的品种的需求
• 优化了Windows下dmp文件生成的路径，方便调试bug
• 回测引擎中，成交明细和平仓明细，新增了一个BarNumber的字段，主要用于统计每个交易回合的周期数，BarNumber指的是主K线的BarNumber，并且是一个相对开始回测的第一条K线的编号。
• 回测引擎中，针对CTA策略交易未订阅K线的品种的需求做了一些优化
• 全平台中，将能部分boost库改成std的库，减少对boost的依赖
• 新增一个WtDtHelper模块，主要提供数据辅助功能，目前主要是提供csv和二进制文件的互转，后面还会加入数据库、二进制、csv的互转接口
• 将平台版本号从WTSMarcos.h迁移到WTSVersion.h中，减少修改版本号引起的重编译

0.6.0(大版本)

• CTA策略接口新增一个获取交易日的API，cta_get_tdate和sel_get_tdate
• 回测引擎和实盘引擎的C接口，新增cta_get_all_position和sel_get_all_position两个策略接口，用于获取策略全部持仓
• 修复了ParserUDP的一些bug
• CTA引擎设置目标仓位时，同时订阅tick数据，主要针对标的不确定的策略，例如截面因子CTA策略
• 内置执行单元WtSimpExeUnit新增一个根据microprice来确定委托价格的方式
• 将内置执行模块WtExeFact中的订单管理模块独立出来，方便调用
• CTA回测引擎中，输出的平仓明细中新增“最大潜在收益”和“最大潜在亏损”两个字段
• 回测框架中，将ExecMocker中的模拟撮合逻辑剥离出来，放到一个单独的MatchEngine中，方便以后的优化
• HFT引擎的回测进行了一次彻底的整理实现，基本满足了HFT策略回测的需求（已测试）
• 初步完成了HFT引擎对股票Level2数据（orderqueue,orderdetail,transaction）的访问接口（尚未充分测试）
• WtPorter和WtBtPorter两个C接口粘合模块，初步完成了C接口对股票Level2数据的支持
• 其他代码细节的完善